Дедушка Горго, царь Анаксандрид II Агиад был сперва женат на своей племяннице. Но брак у них был бездетным. Кабинет министров Спарты разрешил царю официально взять вторую жену, от которой у него родился сын Клеомен. А через некоторое время и первая жена (которая племянница) родила Анаксандриду трёх сыновей.
Самым младшим сыном из этой троицы был некий Леонид, за которого своим батюшкой и была выдана Горго, будучи на момент выданья не старше 15-ти лет (самому Леониду было 28 лет).
Это всё нам рассказал Геродот, а уж он-то врать не станет.